Cesarz_SFTR – Rozporządzenie SFTR

Rozporządzenie SFTR – co to jest?

Securities Financing Transaction Regulation

Securities Financing Transaction Regulation, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji.

Risco Software posiada rozwiązanie – system do obsługi wymogów Rozporządzenia tj. raportowania transakcji nim objętych. To kolejny moduł systemu Cesarz – autorskiego systemu Risco Software – pod nazwą Cesarz_SFTR.

Zapytaj o ofertę

Dzień dobry, jeśli chcesz pobrać ulotkę, to dla nas oznacza, że jesteś potencjalnie zainteresowany naszym produktem.
Chętnie Ci ją udostępnimy pocztą e-mail po wypełnieniu pól poniżej:

Kto będzie raportował?

Obowiązek raportowania według wymogów Rozporządzenia SFTR obejmie wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno finansowe (np. banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy ubezpieczeniowe) jak i niefinansowe (niezależnie od branży), wykonujące transakcje na określonych tą regulacją papierach wartościowych i towarach. Oczywiście obowiązek raportowania dotyczy obu stron transakcji.

Aktualnie przyjęty timing rozpoczęcia raportowania:

22.03.2019 w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane akty wykonawcze SFTR. Oznacza to, iż znamy już wszystkie wymogi raportowania, w tym daty wejścia w życie tego obowiązku.

Oto daty uruchomienia raportowania dla poszczególnych podmiotów:

11.04.2020 r. – instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne,
11.07.2020 r. – banki centralni (CCP) i centralne depozyty papierów wartościowych (CDPW),
11.10.2020 r. – fundusze emerytalne i UCITS,
11.01.2021 r. – kontrahenci niefinansowi.

Dla STFR przyjęto 7 rozporządzeń delegowanych – RTS (standardy techniczne) i 3 procedury tzw. ITS.

Czytaj więcej: Dlaczego wdrożenie Rozporządzenia SFTR jest i wyzwaniem i okazją dla firm inwestycyjnych?

Cesarz_SFTR – Rozporządzenie SFTR

Które transakcje podlegają raportowaniu?

Raportowanie wg Rozporządzenia SFTR – szeroki wachlarz transakcji związanych z papierami wartościowymi i towarami. Tak więc chodzi o transakcje:

repo na papierach wartościowych (zarówno rozliczane bilateralnie jak i w CCP),
buy-sell back na papierach wartościowych,
pożyczek papierów wartościowych z każdym rodzajem zabezpieczenia (środki pieniężne, inne papiery wartościowe, towary), a także pożyczki niezabezpieczone,
pożyczek towarów z każdym rodzajem zabezpieczenia (środki pieniężne, inne towary, papiery wartościowe), a także pożyczki niezabezpieczone,
transakcje „margin lending”, tj. finansowanie zabezpieczone papierami wartościowymi.

W jaki sposób należy raportować?

do repozytoriów transakcji autoryzowanych zgodnie z Rozporządzeniem SFTR, w Polsce do KDPW, uruchamiającego usługę SFTR,
raport powinien być przekazany w terminie do końca dnia następnego po zawarciu / zmianie transakcji,
wyłącznie w formacie XML (standard ISO 20022),
z zastosowaniem identyfikatorów takich jak LEI, UTI i ISIN,
z zapewnieniem weryfikacji kompletności i poprawności raportów (repozytoria będą uzgadniać raporty przesłane przez obie strony transakcji).

Raportowane zdarzenia wg Rozporządzenia SFTR:

Raportowanie obejmuje zawarcie nowej transakcji, jej modyfikację i przedterminowe zamknięcie, zmianę wyceny instrumentów zabezpieczających, ponowne użycie papierów wartościowych itd. Tak więc każdemu z takich zdarzeń mogą towarzyszyć określone typy akcji, definiujące kształt raportu i zakres wysyłanych informacji.

Moduł Cesarz_SFTR – Rozporządzenie SFTR: Korzyści z wdrożenia

Cesarz_SFTR zapewnia wiele korzyści z wdrożenia modułu w instytucji zobligowanej do raportowania: Wśród nich można wymienić:

spełnienie obowiązku nałożonego przez regulację
ułatwione raportowanie transakcji SFT
automatyzacja procesu raportowania SFT
pełny wgląd w dane raportów
logowanie korekt raportowania na każdym etapie, co jest szczególnie ważne na etapie uzgodnień z repozytorium
panel kontrolny z podglądem statystyk i błędów

Moduł Cesarz_SFTR wspiera instytucje na każdym etapie przygotowania do stosowania Regulacji SFT.

W ramach obsługi raportowania przez Cesarz_SFTR nasi klienci otrzymują w pakiecie:

pełne wsparcie projektowe klienta w tym analizę biznesową i systemową
identyfikację procesów, systemów i jednostek organizacyjnych przetwarzających transakcje SFT
analizę produktową transakcji w systemach źródłowych
mapowanie pełnej charakterystyki transakcji oraz zdarzeń na pola raportowe wymagane przez RTSy
uporządkowanie danych w systemach zgodnie z wymogami dotyczącymi zawartości i formatu danych
przygotowanie danych do raportowania transakcji, w tym raportowanie zmian i zakończenia
testy walidacji raportów przez repozytorium
zaplanowanie i uruchomienie procesów codziennego uzgadniania raportów z systemami źródłowymi
archiwizacja danych przez okres 10 lat
przygotowanie dokumentacji wymaganej wewnątrz organizacji oraz w relacji do klientów
przygotowanie danych backloadingu do raportowania (180 dni wstecz)
wybór właściwych repozytoriów raportowych, nawiązanie relacji prawnych oraz uzyskanie dostępów technicznych
przeprowadzenie audytu produktowego identyfikującego transakcje SFT (zakres podmiotowy, strony transakcji, ekstraterytorialność a także delegowanie) – w przypadku podmiotów spoza UE
zapewnienie dostępności systemu raportowego
integrację systemów źródłowych z systemem raportowym
zapewnienie dostępności repozytorium SFTR
testy zgodności z repozytorium SFTR
przeszkolenie zespołu raportującego
start raportowania
wsparcie w cyklu życia systemu dla zmian legislacyjnych związanych z regulacją oraz zmian technicznych wprowadzonych przez repozytoria
bieżące dostosowanie do zmian w regulacjach

Cookie	Czas przechowywania	Opis
_GRECAPTCHA	5 miesięcy 27 dni	Usługa Google Recaptcha ustawia ten plik cookie w celu identyfikacji botów w celu ochrony witryny przed złośliwymi atakami spamowymi.
CookieLawInfoConsent	1 rok	CookieYes ustawia ten plik cookie, aby rejestrować domyślny stan przycisku odpowiedniej kategorii i status CCPA. Działa tylko w koordynacji z podstawowym plikiem cookie.
viewed_cookie_policy	1 rok	Wtyczka GDPR Cookie Consent ustawia plik cookie do przechowywania, czy użytkownik wyraził zgodę na używanie plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Cookie	Czas przechowywania	Opis
_ga	1 rok 1 miesiąc 4 dni	Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości.
_gat_gtag_UA_*	1 minuta	Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika.
_gid	1 dzień	Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby przechowywać informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z zebranych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo.

Cookie	Czas przechowywania	Opis
_icl_visitor_lang_js	1 dzień	WPML ustawia ten plik cookie do przechowywania przekierowanego języka.
wpml_browser_redirect_test	sesja	Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę WPML WordPress i służy do sprawdzania, czy w przeglądarce jest włączona obsługa plików cookie.

Cookie	Czas przechowywania	Opis
__utma	1 rok 1 miesiąc 4 dni	Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby rozróżnić użytkowników i sesje. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki JavaScript i nie istnieją żadne pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.
__utmb	30 minut	Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby określić nowe sesje/wizyty. Plik cookie __utmb jest tworzony podczas wykonywania biblioteki JavaScript i nie istnieją żadne pliki cookie __utma. Jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.
__utmc	sesja	Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby umożliwić interoperacyjność z urchin.js, starszą wersją Google Analytics i jest używany w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu określenia nowych sesji/wizyt. Jest usuwany, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę.
__utmt	10 minut	Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby zablokować częstotliwość żądań.
__utmz	6 miesięcy	Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby zapisać źródło ruchu lub kampanię, dzięki której użytkownik dotarł do witryny.

Cesarz_SFTR – Rozporządzenie SFTR

Rozporządzenie SFTR – co to jest?

Securities Financing Transaction Regulation

Kto będzie raportował?

Aktualnie przyjęty timing rozpoczęcia raportowania:

Cesarz_SFTR – Rozporządzenie SFTR

Które transakcje podlegają raportowaniu?

W jaki sposób należy raportować?

Raportowane zdarzenia wg Rozporządzenia SFTR:

Moduł Cesarz_SFTR – Rozporządzenie SFTR: Korzyści z wdrożenia

Poznaj pozostałe produkty

Cesarz_TR – EMIR

Risco CMOS

Cesarz_RefiT

Risco KSeF

Cesarz_ERA

Firma

Produkty

Rozwiązania